Rinkos kapitalizacijos strategijos,

Rinkos kapitalizacija

Vienas iš tokių portfelių galėtų būti vadinamas Pasaulio rinkų portfelis, kurį plačiau ir panagrinėsime šiame opcionų prekyba nse. Pasaulio rinkų portfelio filosofija Pasaulio rinkų portfelio turto alokacijos modelis buvo sukurtas metais, Nobelio premijos laureato James Tobin.

kas atlieka darbą iš namų

Šis turto alokacijos modelis yra paremtas pagal santykinę kapitalizaciją sudėjus visas pagrindines turto klases. Analizuojamas turto alokacijos modelis yra paremtas trimis turto klasėmis — akcijomis, obligacijomis ir fiziniu turtu.

Rinkos kapitalizacija: geras rodiklis akcijų pirkimui?

Šią portfelio dalį gali atspindėti visos rinkos obligacijų krepšelis Vanguard Total Bond Index Fund ar panašios struktūros obligacijų krepšelis. Šią portfelio dalį gali atspindėti išsivysčiusių šalių akcijų fondas Vanguard Developed Markets Index ar panašios struktūros išsivysčiusių šalių akcijų krepšelis.

bollinger juostos ir fraktalų prekybos strategija

Šią portfelio dalį gali atspindėti besivystančių šalių akcijų fondas Vanguard Emerging Markets Index ar panašios struktūros besivystančių šalių akcijų krepšelis. Šią portfelio dalį gali atspindėti obligacijų susietų su infliacija fondas Vanguard Inflation-Protected Security Fund ar pan.

Ilgalaikė Forex strategija \

Analizuojamo portfelio sudėtis pateikiama žemiau esančiame grafike. Kaip galima pastebėti, tai yra ganėtinai elementari ir paprastai valdoma investicijų portfelio turto alokacija.

Tačiau, portfelyje vyrauja daugiau finansinių instrumentų.

Sharpe santykis yra. Paprastai absoliučios indeksų vertės nėra svarbios.

Pagrindinė priežastis, kodėl tiek daug investuotojų naudoja šį turto alokacijos modelį yra tai, kad Pasaulio rinkų portfelis atspindi visos rinkos nuomonę, atsižvelgiant į rinkos kapitalizacijos strategijos turto klasės atskirai ir visos rinkos bendrai vertę.

Nors šių trijų turto klasių svyravimai ir nėra rinkos kapitalizacijos strategijos susiję, tačiau formuojant investicijų portfelį ne iš vienos, o pavyzdžiui iš dviejų, ar pridedant dar daugiau turto klasių, rezultatai gali būti netgi geresni, nei perkant ir laikant kažkurią vieną konkrečią turto klasę atskirai.

sustabdyti prekybos strategiją

Taip yra dėl vadinamo diversifikavimo efekto. Plačiau apie tai: Investicijų portfelio diversifikavimas Istorinis portfelio pelningumas Siekiant aiškiai pavaizduoti, kaip analizuojamam turto alokacijos modeliui sekėsi praeityje, naudosime ilgesnio periodo istorinius duomenis nuo iki metų, t. Verta paminėti, kad šis portfelis pasižymi nedideliu aktyvumu, nes pakeitimai yra daromi tik metų gale, t.

rekomenduojama forex platformų

Tai yra gana didelis šio portfelio pliusas, nes kaip žinome, gana dažnas pirkimo ir pardavimo operacijų vykdymas gali nemažai kainuoti, o tai reikštų mažesnę galutinę investicijų grąžą. Be abejo, šioje vietoje reikėtų nepamiršti, kad pastarieji 40 metų obligacijų turto klasei buvo neįtikėtinai pelningi. O kaip su rizika?

dvejetainiai variantai yra teisėta

Tačiau taip pat galima pastebėti, kad ši šiek tiek mažesnė grąža buvo pasiekta su gerokai mažesniais svyravimais bei mažesniais maksimaliais nuostoliais nuo piko. Kaip pavyzdžiui, Pasaulio rinkų portfelio standartinis nuokrypis svyravimai buvo lygus 9.

Rinkos kapitalizacija

Taigi, galima teigti, kad analizuojamo portfelio rizika svyravimų amplitudė buvo beveik 2 kartus mažesnė nei vienos konkrečios turto klasės, tačiau ilgalaikis istorinis pelningumas buvo labai panašus.

Analizuojant kitą rizikos matą — maksimalius kritimus nuo piko, taip pat galima pastebėti, kad Pasaulio rinkų portfelio maksimalūs nuostoliai siekė Aukščiau pateiktoje diagramoje yra pavaizduoti tiek analizuojamo portfelio, tiek ir pasaulio akcijų indekso viso laikotarpio metiniai pokyčiai. Pasaulio rinkų portfeliui tik 8 metai iš 44 buvo nuostolingi, o tai irgi yra geresnis rezultatas nei pasaulio akcijų indekso.

įstatymų numatytų ir nenustatytų akcijų pasirinkimo sandorių

Tuo tarpu, per vienerius metus portfelio didžiausias nuostolis buvo Iš to galima spręsti, kad investuotojaspasirinkęs Pasaulio rinkų portfelį, išvengtų tokių didelių nuosmukių kaip kad investuodamas tik į vieną rizikingą turto klasę. Be abejo, mažesnė rizika dažniausiai turi ir kitą, šiek tiek neigiamą aspektą — sąlyginai mažesnę grąžą, tačiau siekiant stabilumo dažniausiai kažką reikia aukoti.

Daugiau kaip mlrd. JAV dolerių Didelė kapitalizacija 10 mlrd. JAV dolerių — mlrd.

Išvados Apibendrinant galima teigti, kad pasirinkus Pasaulio rinkų turto alokacijos modelį investuotojas patirs mažiau streso ir susimažins galimą praradimo riziką  susiklosčius neigiamai finansų rinkų situacijai.

Be abejo, ši investavimo filosofija nėra tinkama visiems, tačiau jei ieškote saugumo, stabilumo ir paprastumo, galima drąsiai teigti, kad ji tikrai verta gilesnės Jūsų analizės. Tikimės, kad šiame straipsnyje pateikta informacija padėjo suprasti, kad net ir pačiu paprasčiausiu būdu diversifikuojant investicijų portfelį galima ne tik išlaikyti ganėtinai aukštą investicijų grąžą bet ir stipriai susimažinti nuostolių tikimybę.

Taip pat perskaitykite